金融工程原理和实践入门

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该课程属于 上海财经大学金融学院
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课程介绍

本课程为金融数学/金融工程和其他应用数学专业和统计专业学生的专业基础课。本课程目的是让学生通过学习本课程,深入和比较全面了解利金融衍生品市场(从货币市场(包含本币和外币), 大宗商品和实物市场,股票市场,以及信贷(对公贷款和零售贷款)和对应的衍生品定价理论和实践应用的基本入门知识

分类:金融工程

标签: 金融 金融数学 软件应用 上机练习

课程目标
  • 金融衍生工具的特性
  • 期货
  • 期权
  • 远期
  • 互换
适合人群
  • 金融数学专业
  • 金融统计专业
  • 金融专业
  • 本科高年级
  • 研究生
课时列表
  • 第 1 章 :期货市场的运作机制
  • 第 2 章 :采用期货的对冲策略
  • 第 3 章 :远期及期货价格的确定
  • 第 4 章 :利率和利率期货
  • 第 5 章 :互换衍生品定价介绍
  • 第 6 章 :证券化与2007年信用危机
  • 第 7 章 :期权市场的运作过程
  • 第 8 章 :期权市场的运作过程
  • 第 9 章 :股票期权的性质
  • 第 10 章 :期权交易策略
  • 第 11 章 :二叉树介绍和应用简介
  • 第 12 章 :期权定价:布莱克-斯科尔斯-莫顿模型
  • 第 1 节 :维纳过程和伊藤引理
  • 免费 课时1:马尔科夫性质
  • 第 2 节 :布莱克-斯科尔斯-莫顿模型
  • 第 13 章 :雇员股票期权
  • 第 14 章 :股指期权, 货币期权和利率期权定价
  • 第 15 章 :大宗商品期货和实物期权定价
  • 第 16 章 :希腊值
  • 第 17 章 :波动性微笑
  • 第 18 章 :风险价值量
  • 第 19 章 :信用衍生品定价介绍
  • 第 20 章 :QuantPlus Analytics系统及应用
  • 第 1 节 :QuantPlus Analytics入门指南
  • 免费 课时2:QuantPlus Analytics入门之系统概述 05:28

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